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关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法以下表述错误的是
来源: 证券从业资格
发布时间:2019-01-03
题目在计算VaR的各方法中的计算涉及到随机模拟过程请注意与下面证券从业资格题目有着相似或相关知识点, VaR的计算方法有; 计算VaR时其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法以下表述错误的是
学习时建议同时掌以下几题,在计算VAR的各种计算方法中可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。
VaR的计算方法有I.局部估值法Ⅱ.德尔塔一正态分布法Ⅲ.历史模拟法V.蒙特卡罗模拟法。
如果某资产组合的当前收益分布较正态分布呈现厚尾特征且有新的结构性变化的话那么下列方法中可用来计算Va。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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