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VaR的计算方法有
来源: 证券从业资格
发布时间:2016-02-10
题目VaR的计算方法有I.局部估值法Ⅱ.德尔塔一正态分布法Ⅲ.历史模拟法V.蒙特卡罗模拟法请注意与下面证券从业资格题目有着相似或相关知识点, 在VaR的各种计算方法中属于完全估值法的是; 在计算VAR的各种计算方法中可涵盖非线性资产头寸的价格风险和波动性风险。
VaR的计算方法有
学习时建议同时掌以下几题,VaR方法在使用过程中应当关注的问题有。
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法以下表述错误的是。
PPI与CPI的计算方法一致都采用国际通行的链式拉式公式。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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