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在内部模型投入使用的初期国际清算银行允许银行在天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出天持有期的V
来源: 证券从业
发布时间:2017-02-22
题目在内部模型投入使用的初期国际清算银行允许银行在天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出天持有期的V请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 在内部模型投入使用的初期国际清算银行允许银行在天持有期的VaR值乘以3.6来近似得出天持有期的VaR; 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天置信度水平通常选择95%~99%。
在内部模型投入使用的初期国际清算银行允许银行在天持有期的VaR值乘以大约3.6来近似得出天持有期的V
学习时建议同时掌以下几题,国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为天。
巴塞尔委员会要求VaR的计算采用99%的置信度双尾和10天持有期。
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天置信水平通常选择。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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