根据1996年巴塞尔银行监管委员会的资本协议市场风险补充规定中的要求VaR计算采用的置信度和天的持有

题目巴塞尔委员会要求VaR的计算采用99%的置信度双尾和10天持有期请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险__建议要求所有公开交易的美国上市公司都应该使用; VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。

根据1996年巴塞尔银行监管委员会的资本协议市场风险补充规定中的要求VaR计算采用的置信度和天的持有

学习时建议同时掌以下几题,VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定巴塞尔监管委员会指出银行可以运用经过。

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天置信度水平通常选择95%～99%。

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天置信度水平通常选择。

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