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敏感度测试评估所有风险因素变化的整体效应
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目敏感度测试着重分析所有风险因素变化的整体效应而情景分析则评估特定风险因素对组合或业务单元的影响请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 压力测试主要采取的方法是敏感性分析和情景分析敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响情景; 敏感性分析着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响情景分析则是评估所有风险因素变化的整体效应。
敏感度测试评估所有风险因素变化的整体效应
学习时建议同时掌以下几题,商业银行风险监管核心指标试行规定市场风险指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险包括。
资产负债久期缺口的绝对值越大银行整体市场价值对利率的敏感度就整体的利率风险敞口也。
商业银行使用有关要素评估操作风险时应当符合的标准有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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