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利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%
来源: 银行业初级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 利率风险敏感度为利率上升个基点对银行净值的影响与资本净额之比; 商业银行风险监管核心指标试行规定利率风险敏感度为利率上升个基点对银行净值的影响与资本净额之比。
利率风险敏感度=利率上升100个基点对银行净值影响/资本净额×100%
学习时建议同时掌以下几题,当久期缺口为正银行净值价值随利率上升而下降随利率下降而上升当久期缺口为负银行净值价值随市场利率变化而。
商业银行存贷款基准利率连续累计上调/下调个基点时商业银行可根据自身业务特色和需要对其造成的影响进行压。
关于久期缺口的说法中以下描述正确的有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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