计算VaR值的方差一协方差的方法不适用于计量期权的市场风险其主要原因为

题目计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险其主要原因为请注意与下面银行业初级资格考试题目有着相似或相关知识点, 风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组; 以下是方差一协方差法的特点的有。

计算VaR值的方差一协方差的方法不适用于计量期权的市场风险其主要原因为

学习时建议同时掌以下几题,风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的目前常用的风险价值模型技术主要有。

风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下利率汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸资产组。

风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的目前常用的风险价值模型技术主要有。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。