假定市场资产组合的期望收益率为17%而零贝塔资产组合的期望收益率为8%贝塔值为0.6的资产组合的期望

题目假定无风险利率为8%市场资产组合的期望收益率为16%某投资项目的贝塔估计值为1.3则这一项目可接受的请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 假设无风险收益率为6%某一资产组合贝塔值为1.5阿尔法值为3%平均收益率为18%根据詹森测度市场资产; 按照资本资产定价模型假定市场期望收益率为15%无风险利率为8%XYZ证券的期望收益率为17%XYZ的。

假定市场资产组合的期望收益率为17%而零贝塔资产组合的期望收益率为8%贝塔值为0.6的资产组合的期望

学习时建议同时掌以下几题,证券X期望收益率为0.11贝塔值是1.5无风险收益率为0.05市场期望收益率为0.09根据资本资产定。

证券X期望收益率为0．11贝塔值是1．5无风险收益率为0．05市场期望收益率为0．09根据资本资产定。

假设投资组合的收益率为20%无风险收益率是8%投资组合的方差为9%贝塔值为12%那么该投资组合的夏普。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。