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对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额称为
来源: 银行业中级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额请注意与下面银行业中级资格考试题目有着相似或相关知识点, 商业银行应当根据不同的对不同类别的风险选择适当的计量方法基于合理的假设前提和参数尽可能准确计算可以量; 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元监管当局为该银行设定的附加因子为0。
对基于量化方法计算出的市场风险参数来设定限额称为
学习时建议同时掌以下几题,方法就是以某一个市场变量作为计值基础推算出或计算出交易头寸的价值。
在金融风险可能造成的损失中灾难性损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离是商业银行难以预见的。
商业银行资金交易部门采用风险价值VaR计量某交易头寸第一种方案是选取置信水平95%持有期5天第二种方。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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