德尔塔-正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值而是通过随机数模拟得到

题目计算VaR时其市场价格的变化是通过随机数模拟得到请注意与下面证券从业资格题目有着相似或相关知识点, 蒙特卡罗模拟法是通过市场价格变化得到组合损益的n种可能结果从而在观察到的损益分布基础上通过分位数计算; 通常将有价证券的市场价格区分为。

德尔塔-正态分布法中的市场价格的变化不是来自历史观察值而是通过随机数模拟得到

学习时建议同时掌以下几题,在资产配置基本方法中假定未来与过去相似以长期历史数据为基础根据过去的经历推测未来的资产类别收益。

以认购权证为例权证的杠杆作用一般用考察期内认购权证的市场价格变化百分比与同期可认购股票的市场价格变化。

金融期权中属于实值期权的有 Ⅰ.看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格 Ⅱ.看涨期权的敲定。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。