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某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为
来源: 期货从业
发布时间:2017-02-22
题目某机构持有1亿元的债券组合其修正久期为7国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8假如国债期货报价10请注意与下面期货从业题目有着相似或相关知识点, 假设某国国债期货合约的名义标准券利率是6%但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右若该国债期货合; 假如某国债现券的DV01是0.0555某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447CTD券的转换。
某国债券期货合约与可交割国债的基差的计算公式为
学习时建议同时掌以下几题,以下关于转换因子的说法正确的是。
假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债转换因子是1.474该合约的交交割价格为110-16则。
以下属于国债期货跨品种套利的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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