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马鞍式期权组合是由一手看跌期权与另一手相同标的物相同到期日及相同执行价格的看涨期权组合而成并且两种期
来源: 期货从业
发布时间:2017-02-22
题目下列说法中正确的有请注意与下面期货从业题目有着相似或相关知识点, 期权的日历价差组合CalendarSpread是利用之间权利金关系变化构造的; 对于马鞍式期权组合下列说法错误的是。
马鞍式期权组合是由一手看跌期权与另一手相同标的物相同到期日及相同执行价格的看涨期权组合而成并且两种期
学习时建议同时掌以下几题,在无套利市场无分红标的资产期权的价格估值范围合理的有。
在期权的垂直套利组合中下列说法正确的是。
在转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格相同但到期日不同。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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