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请根据相关原理分析无风险利率对期权价格的影响
来源: 国家统考科目
发布时间:2017-02-27
题目已知期限为8个月的某外汇的欧式看跌期权的执行价格为0.5当前的汇率为0.52汇率的波动率为12%国内请注意与下面国家统考科目题目有着相似或相关知识点, 假设证券市场中所有投资者都是风险中性的某不支付红利的股票当前的市场价格是30元根据当前投资者的普遍预; 以下关于期权价格的影响因素的叙述不正确的是。
请根据相关原理分析无风险利率对期权价格的影响
学习时建议同时掌以下几题,投资者确信其持有的某公司的股票价格三个月后将会有很大变动但具体走势不确定股票现价为每股100元执行价。
一只股票现在的价格是40元该股票一个月后价格将是42元或者38元假如无风险利率是8%用无风险套利原则。
以下因素的变动会导致看跌期权价格相应上涨的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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