除去各股票完全正相关的情况组合资产的标准差将各股票标准差的加权平均

题目在各个股票完全正相关的情况下股票组合的标准差将小于各股票的标准差的加权平均值请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 关于下列说法Ⅰ．资产组合的标准差是资产组合中单个证券标准差的加权平均值Ⅱ．资产组合的风险总是等同于所; 现有一个由两证券W和Q组成的组合这两种证券完全正相关它们的投资比重分别为0．900．10如果W的期望。

除去各股票完全正相关的情况组合资产的标准差将各股票标准差的加权平均

学习时建议同时掌以下几题,现有一个由两证券W和Q组成的组合这两种证券完全正相关它们的投资比重分别为0.900.10如果W的期望。

完全正相关的证券A和证券B其中证券A标准差为40%期望收益率为15%证券B的标准差为20%期望收益率。

完全正相关的证券A和证券B其中证券A的期望收益率为16%标准差为6%证券B的期望收益率为20%标准差。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。