无风险套利机会存在的充分必要条件

题目下列关于无风险套利机会存在的条件说法正确的是请注意与下面证券从业题目有着相似或相关知识点, 如果不存在无风险套利机会则衍生品定价的与投资者风险偏好无关可以用无风险利率作为贴现率这被称为; 若两个不同资产组合的未来收益相同但构造成本不同则存在无风险套利机会。

无风险套利机会存在的充分必要条件

学习时建议同时掌以下几题,在均衡状态下市场竞争将消除所有无风险套利机会无风险套利定价意味着。

下列关于套利的表述正确的有。

考虑有两个因素的多因素APT模型股票A的期望收益率为16.4%对因素1的贝塔值为1.4对因素2的贝塔。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。