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损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上分别对和的概率分布函数进行估计采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合进
来源: 银行从业资格
发布时间:2019-05-17
题目在损失分布法框架下银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数用蒙特卡罗模请注意与下面银行从业资格题目有着相似或相关知识点, 在框架下银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数用蒙特卡罗模拟方法拟合; 下列关于蒙特卡罗模拟法的说法正确的有。
损失分布法的计量思路是在数据清洗的基础上分别对和的概率分布函数进行估计采用蒙特卡罗模拟方法进行拟合进
学习时建议同时掌以下几题,下列关于损失分布法的说法不正确的有。
目前商业银行普遍采用的计算VaR值的方法有。
方差-协方差法历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的肥尾现象的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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