在利率水平变化时长期债券价格的变化幅度短期债券的变化幅度

题目当债券收益率出现较大幅度变化时采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量请注意与下面证券从业资格题目有着相似或相关知识点, 3年期A债券面值1000元年利率10%必要收益率9%;B债券年利率8%其他同A债券则; 债券价格变动收益率值的测算方法是。

在利率水平变化时长期债券价格的变化幅度短期债券的变化幅度

学习时建议同时掌以下几题,当利率变动幅度较大时用久期衡量利率的变动对债券价格的影响会产生较大的误差这主要是由债券所具有的引起的。

债券的凸性是指是一种凸线型关系。

债券的再投资收益最主要受变化的影响。

相同的知识点，可以不同方式出题，建议一起学习掌握。