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10年期贷款的1~9年累计违约概率18%第10年的边际违约概率为9%则1~10年的累计违约概率为
来源: 银行业中级资格考试
发布时间:2017-02-22
题目死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率即死亡请注意与下面银行业中级资格考试题目有着相似或相关知识点, 死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率即死亡; 死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率即死。
10年期贷款的1~9年累计违约概率18%第10年的边际违约概率为9%则1~10年的累计违约概率为
学习时建议同时掌以下几题,死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率即死。
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率即死。
假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率即边际死亡率分别为2%3%3.5%则。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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